交易數據的三維要素——數量、價格和交易次數。不陌生是前兩個，交易次數是交易批次。在壹定數量的前提下，交易數量少意味著交易強，反之則交易弱。交易數的變化與數的方向壹致，交易正常，否則異常。
如果能連續跟蹤統計主力股市的大單數據，就可以根據主動買入吃掉散戶的筆數或主動賣出釋放籌碼給散戶的筆數，大致判斷壹個多空戰天的結果，計算壹個交易日內買入的總大單數與賣出的總大單數之差。這就涉及到筆數差的問題，也就是大單買的筆總數和大單賣的筆總數之差。
筆數差異在差點研究中的作用
顯然，當大單買入數量遠大於小單賣出數量時，就意味著主力資金當天吃掉散戶的單子越多，相應上漲的潛力就越大，下跌的動力也就越大。我們用主營業務的例子來判斷。我們來看看傳化股份2004年10月116周二的日內走勢。龍湖的手表顯示，當日買入的大單數量為318，當日買入的大單總數為6534，占大單的30%，而賣出的大單數量僅為64。這反映了什麽問題？從上面的數據可以看出，當天主力資金在不斷的掃散戶的單子，這是典型的主動，多方都主動了。從另壹個角度來看，市場的空方能量很弱，意味著市場幾乎沒有大的拋壓，主力有能力控制市場，所以後市繼續上漲的概率很大。這個數據模型也暗示股東可以繼續持有待增持股份。