大數定律是解釋統計分布與樣本分布關系的基礎，解釋了為什麽大量的觀測值可以接近估計總體參數的值。大數定律是概率論中的壹個重要定律。它是將概率事件的表示轉化為不定積分得到的結論，在概率論中常用於證明結果的有效性。
大數定律也可以用來解釋隨機振蕩現象，即“經過大量的觀察，結果接近預期的平均值”，可以應用到數字遊戲和彩票中，使投資者的行為保持在可接受的範圍內。大數定律可以用來預測經濟規律，如通貨膨脹規律、投資回報規律和市場整體趨勢。
概率論史上第壹個極限定理屬於伯努利，後人稱之為“大數定律”。概率論中討論了隨機變量序列的算術平均值收斂於隨機變量的各數學期望的算術平均值的規律。在大量隨機事件的重復發生中，往往有壹個幾乎必然的規律，那就是大數定律。通俗地說，這個定理就是在實驗不變的情況下，多次重復實驗時，隨機事件發生的頻率逼近其概率。偶然中有壹定的必然性。