對沖基金交易模式介紹
1.股指期貨套期保值是指利用股指期貨交易市場的不合理價格,同時買賣股指和股票現貨交易市場,或者同時交易不同期限、不同類型但類型相近的股指價值合約,以獲取差價收益的個人行為。股指期貨套利可分為現金套期保值、跨期套期保值、跨區域套期保值和跨類別套期保值;
2.期貨交易有套期保值對策。在買入或賣出某類期權合約的同時,賣出或買入另壹個相關合約,在某個時間,同時,兩個合約被強制平倉;
3.統計套期保值是壹種風險套利,利用從證券歷史價格的統計中總結出來的規律來獲取收益。這種風險壹般是歷史價格統計的規律可能在未來發生變化,不壹定總是存在同壹規律;
4.股指期貨的優勢在於對利潤的風險損害有限。所以在很多情況下,利用股指期貨代替期貨交易進行看跌和套期保值套利交易,會比單純利用期貨套利風險更小,收益更好。
本文主要寫對沖基金四個基本工具的知識點,內容僅供參考。