“雖然寫程序只用了壹個月左右的時間，但是交易策略是之前想了很久的。”薛凱告訴《期貨日報》記者，畢業後他進入了壹家銀行，除了工作之外，也做壹些股票和期貨交易，慢慢摸索出了壹套適合自己的交易策略。後來CTP交易平臺推出後，他在短時間內編寫了壹套程序，並將自己的交易策略融入到這個程序中，壹直沿用至今。
頻率低，周期短，啟閉嚴格。
薛凱的主要交易策略是日內套利，策略通過程序化的手段呈現出四個特點:低頻、短周期、嚴格的開倉和平倉。觀察薛凱的入門賬號，不難發現薛凱的交易頻率並不高，而且在入門期間，他的交易次數也比其他球員少很多。薛凱坦言，自己的開倉條件非常嚴格，不符合開倉條件的人寧願不交易也不願貿然開倉，所以交易頻率不高，經常出現全天不下單的情況，日均交易頻率只有1-2次。當然，如果壹個交易日多次滿足開倉條件，程序會毫不猶豫地運行多次交易。“我壹般都是壹次性建倉。只要我符合設定的開倉條件，我就按照程序允許的最大倉位進場。通常我不會配置加倉和減倉的策略，基本屬於‘不見魔鬼’。”薛凱笑著說道。
薛凱的策略不僅交易頻率低，而且單筆交易周期短。“交易周期越短，風險越小。我只交易壹單，大概半個小時。”薛凱承認，當價格回到程序設定的正常範圍時，程序會自動平倉。如果他長時間沒有回到程序設定的正常範圍，他也會手動平倉日內單，壹般不會留隔夜單增加風險。有時候，偶爾，會有壹些開錯的單子。壹旦發現，他也會及時手動糾正。這種風險控制的思想使得薛凱的交易程序比開倉靈活得多，平倉操作中加入了壹點主觀和人為的操作，以抑制日內風險。談到交易策略，薛凱認為，對於程序化交易來說，程序只是實現策略的工具和手段，核心的東西才是策略。
薛凱的日內套利策略的關鍵在於市場的波動。交易周期波動越大，獲利越多。“我不做趨勢交易，所以不管是振蕩行情還是單邊行情，對我影響都不大。”薛凱承認，他的策略只關註短期波動，根據某些參數設定的程序會幫助他抓住當天的大波動。“這個策略我用了4年左右，基本上壹開始就能盈利，偶爾會根據市場做壹些微調。當然，過程中也出現過壹些問題，但大部分都是編程中類似於‘BUG’的錯誤，比如邊界條件沒有設置好，在交易過程中已經及時糾正。無論如何，近年來，隨著這壹戰略方案的不斷修改和完善，方案本身也變得更加有利可圖。”
防守反擊與效率
任何交易策略似乎都會遇到自己的天敵——資金瓶頸，薛凱也不例外。薛凱的策略是“防守型”策略，依靠程序化的手段嚴格控制空位數量，類似於足球戰術中的防守反擊，力求進攻效率而非進攻次數。因此，當面對較大的資金時，這種防禦性的反擊戰術顯然會降低資金的使用效率，降低整體盈利能力。“因為我的開業條件很嚴格，資金能力只能是10萬元左右。壹旦超過這個容量，策略就會大打折扣。”薛偉說。
“這種資金規模瓶頸只針對期貨。在炒股方面，我的策略還是有很大容量的。”薛凱告訴《期貨日報》記者，除了期貨程序化交易，他還做股票程序化交易，程序是通用的。他只需要把期貨套利交易變成股票和期貨的套期保值交易。股票方面，雖然收益沒有期貨高，但是比較穩定，每年15%-20%左右。
未來會考慮發行資產管理產品。
在大資管時代，是否發行資管產品是交易者無法回避的話題。“現在我的資金都是自己的資金，從來沒有代客理財過。不過未來不排除嘗試發壹些產品。”薛凱說，期貨方面，因為策略有壹定的規模限制，暫時沒敢想，但股票方面，策略資金容量更大，未來他還是有壹些想法的。但隨著未來期權新衍生品的逐壹推出，我的策略也可能在新的領域有更大的資本容量。
談到比賽，薛凱似乎很自信。“比賽可以讓我有更清晰的自我定位，讓我看清與其他交易員的差距，也可以在更多方面進行投資交流。”薛凱向記者講述了他參加比賽的感受。