因為期權買方的風險是有限的，支付溢價後，即使目標價格朝著不利的方向移動，也不需要支付保證金，所以不存在追加保證金的問題。但在利用期貨對現貨進行保值的過程中，如果期貨頭寸虧損，將面臨追加交易保證金的風險。如果套期保值者因為資金短缺或虧損過大而不能及時補足保證金，也會導致未來持倉被強行平倉，從而導致整個套期保值計劃的失敗。
通過購買期權對沖，最大損失有限且明確，可以有效避免這個問題。可見，期權套期保值更能滿足套期保值者的避險需求。
2.期權的套期保值效果更確定。
在期貨套期保值中，套期保值者避免價格波動的較大風險，而采取較小的基差風險。基差的變化對套期保值效果至關重要，基差風險的存在使得期貨市場套期保值的有效性具有不確定性。使用期權對沖就不存在這個問題。
首先，期權行權價格的設定固定了標的資產在到期日的交割價格；同時期權的買方有權利無責任，風險是可預見的。最大的損失莫過於為期權支付的版稅。投資者可以通過買入看漲期權來確定未來的最高買入價格，也可以通過買入看跌期權來確定未來的最低賣出價格。因此，對於風險厭惡型套期保值者來說，期權是壹種更有效的風險管理工具。
3.期權對沖策略更加多樣靈活。
在期貨套期保值策略中，為了規避價格上漲的風險，投資者只能選擇購買相應的期貨合約；為了規避價格下跌的風險，投資者只能選擇賣出相應的期貨合約。