例()是指信用風險管理者通過各種監控技術動態捕捉信用風險指標的異常變化，判斷其是否達到關註水平或超過閾值。
A.信用風險對沖b .信用風險識別
C.信用風險監控d .信用風險控制
“正確答案”c
「答案解析」本題考察信用風險監控。信用風險監測是指風險管理者通過各種監測技術動態捕捉信用風險指標的異常變化，判斷其是否達到關註水平或超過閾值。
二、風險監控的主要指標
例假設2012會計年度末，某銀行正常貸款30億元，關註貸款15億元，次級貸款5億元，可疑貸款2億元，損失貸款10億元，則其不良貸款率為()。
A.15%
約45%約25%
“正確答案”a
《答案解析》本題考察風險檢測指標中的不良資產率。本章會涉及到壹些計算問題，但是考生不要著急。計算可以根據公式進行轉換，也可以直接應用公式進行計算。不良資產率=(次級貸款+可疑貸款+損失貸款)/貸款×l00 % =(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。
例題關於“貸款風險遷移率”這壹指標，下列說法錯誤的是()。
A.該指標衡量商業銀行的風險變化程度。
B.該指示器是壹個靜態指示器。
c該指標表示為上期與本期資產質量變化的比率。
D.該指示器是壹個動態指示器。
“正確答案”b
「答案解析」本題考察風險監控的主要指標。貸款風險遷移率衡量商業銀行的風險變化程度，表現為資產質量變化與上期的比率，屬於動態指標。
例已知國內某商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類。次級貸款6億，可疑貸款2億，損失貸款3億。當期商業銀行不良貸款壹般撥備2億，專項撥備3億，專項撥備4億。那麽這家商業銀行的不良貸款覆蓋率是()。
A.0.25
C.0.82 D.0.3
“正確答案”c
「答案解析」本題考察如何計算不良貸款覆蓋率。不良貸款撥備覆蓋率=(壹般撥備+特別撥備+特別撥備)/(次級貸款+可疑貸款+損失貸款)= (2+3+4)/(623) ≈ 0.82。
我國商業銀行信用風險監控指標示例包括()。
A.不良資產比率
B.不良貸款比率
C.貸款損失準備金充足率
D.單壹客戶信用集中度
E.預期損失率
“正確答案”↑BCDE
「答案解析」本題考察風險監控的主要指標。BCDE當選了。
用來衡量匯率變動對銀行當期收益影響的例子是()。
A.差距分析
B.持續時間分析
C.外匯風險分析
D.靈敏度分析
“正確答案”c
《答案分析》本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是壹種衡量匯率變動對銀行當期收益影響的方法。
舉例根據業務活動，外匯敞口可分為()。
A.交易外匯風險
B.總未平倉頭寸
C.非貿易外匯風險
D.單壹貨幣未平倉頭寸
E.多幣種未結頭寸
“正確答案”AC
本問題考察外匯敞口的分類。根據業務活動，外匯敞口可分為交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。
例()是指操作風險事件引發的法律訴訟或仲裁，以及依法在訴訟或仲裁過程中發生的訴訟費、仲裁費等法律費用。
A.法律費用
B.沒收的監督
C.資產損失
D.外消旋
“正確答案”a
《答案解析》本題考察了法律成本的定義。訴訟費是指因操作風險事件引起的訴訟或仲裁過程中發生的訴訟費用、仲裁費用等法律費用。
例()是指因操作風險事件而受到監管部門或主管部門的罰款等處罰。
A.法律費用
B.沒收的監督
C.資產損失
D.外消旋
“正確答案”b
「答案解析」本題考察監管罰款的定義。監管罰沒是指監管機構或主管部門因操作風險事件而遭受的罰款等處罰。
例()是指由於疏忽、事故或自然災害造成的實物資產的直接毀壞和價值減少。
A.法律費用
B.沒收的監督
C.資產損失
D.外消旋
“正確答案”c
「答案解析」本題考察資產損失的定義。資產損失是指由於疏忽、事故或自然災害等原因造成的實物資產的直接毀壞和價值減少。
例下列說法錯誤的是()。
流動性風險識別是指對流動性風險主要來源的分析。
B.流動性風險計量是指根據風險識別的結果，通過量化的計量結果來顯示流動性風險的預警程度。
流動性風險監控是指不定期報告風險計量結果。
D.流動性風險控制是指通過采取適當的措施降低流動性風險。
“正確答案”c
《答案解析》本題考察流動性風險管理的作用。流動性風險監控是指定期報告風險計量結果。
例()是指商業銀行因內部操作風險事件未盡到應有責任而導致的外部補償。
A.法律費用
B.沒收的監督
C.資產損失
D.外消旋
“正確答案”d
「答案解析」本題考察了對外薪酬的定義。外部補償是指商業銀行因內部操作風險事件未能履行應有責任而導致的外部補償。
例()是指因工作失誤、失職或內部事件造成的損失，本可追回但最終無法追回，或因相關當事人未履行相應義務而無法追回造成的損失。
A.法律費用
B.追索失敗
C.資產損失
D.賬面損失
“正確答案”b
「答案解析」本題考察追索失敗的定義。追償失敗是指因工作失誤、失職或內部事件導致無法追償的損失，或因相關當事人未履行相應義務而導致的損失。
示例()由於盜竊、欺詐和未經授權的活動等運營風險事件，資產的賬面價值直接減少。
A.法律費用
B.追索失敗
C.資產損失
D.賬面損失
“正確答案”d
《答案解析》本題考察了賬面減值的定義。賬面減值是指由於盜竊、欺詐和未經授權的活動等操作風險事件而導致的資產賬面價值的直接減少。
運營風險管理框架示例包括()。
A.治理結構
B.法制
C.虧損事件集合
D.信息系統
E.測量和管理壹體化
“正確答案”↑ACDE
「答案解析」本題考察操作風險管理框架。操作風險管理的框架包括治理結構、制度體系、損失事件收集、信息系統、計量和管理壹體化。
示例高級管理層和高級管理層風險管理委員會承擔運營風險管理的最終責任；董事會和董事會風險管理委員會負責實施股東大會批準的操作風險策略和制度。( )
“正確答案”×
「答案解析」本題考察操作風險管理框架。董事會和董事會風險管理委員會承擔操作風險管理的最終責任。高級管理層和高級管理層的風險管理委員會負責實施董事會批準的操作風險戰略和體系。
例()是商業銀行在追求戰略目標的過程中願意並能夠承擔的風險類型和總量。
A.風險政策
B.風險偏好
C.配額管理
D.風險偏好維度
“正確答案”b
「答案解析」本題考察風險偏好的含義。風險偏好是商業銀行在追求戰略目標的過程中願意並能夠承受的風險類型和總量。
例()是金融機構願意接受或避免的風險的總體水平和類型的書面說明。
A.風險策略
B.風險偏好
C.風險偏好表
D.風險偏好聲明
“正確答案”d
「答案解析」本題考查風險偏好陳述的概念。風險偏好聲明是金融機構願意接受或避免的風險總體水平和類型的書面聲明。
例國內商業銀行壹般用()來闡明可接受的定量風險水平和定性描述。
A.風險報告
B.風險偏好
C.風險偏好表
D.風險偏好聲明
“正確答案”c
「答案解析」本題考查風險偏好陳述。國內商業銀行壹般使用風險偏好表來明確可接受的定量風險水平和定性描述。
舉例下列是流動性風險的內在因素()。
A.經營策略過於激進，融資策略與銀行業務性質和規模發展不符。
B.流動資產儲備不足
C.評級機構降低了他們的評級
信用風險增加，到期資產無法按約定收回。
E.同業機構授信政策的變化
“正確答案”ABD
「答案分析」本題考查流動性風險的識別和分析。CE是壹個外部因素。
舉例下列屬於流動性風險的外部因素是()。
A.宏觀經濟形勢的變化
B.債務過度集中
C.銀行有流動性危機，市場有恐慌和信任危機。
銀行集團的獨立子公司過度依賴母銀行的金融支持。
E.出現重大聲譽風險
“正確答案”ACD
「答案分析」本題考查流動性風險的識別和分析。BE是內在因素。
實現風險“防患於未然”的壹種“錯誤預防和糾正機制”的例子是()。
A.風險預警b .風險識別
C.風險數據摘要d .內部控制
“正確答案”a
《答案解析》本題考查風險提示。風險預警是指商業銀行根據從各種渠道獲得的信息，通過壹定的技術手段，對商業銀行的信用風險狀況進行動態監測和預警，實現風險“防患於未然”的壹種“防錯糾錯機制”。
風險預警程序的例子是()。
信用信息的收集和傳遞-風險識別-風險控制-後評估
b .信用信息的收集和傳遞-風險識別-風險處置-後評估
c .信用信息的收集和傳遞-風險分析-風險控制-後評估
d .信用信息的收集和傳遞-風險分析-風險處置-後評估
“正確答案”d
《答案解析》本題考查風險提示。風險預警的程序:信用信息的收集與傳遞-風險分析-風險處置-後評估。
關於損失數據收集的例子，下列說法錯誤的是()。
A.損失數據收集涉及銀行對操作風險導致的損失事件的收集、報告和管理。
b .在損失收集中應明確損失的定義、形式和統計標準。
C.在損失收集中應明確定義責任劃分和報告途徑。
d .損失數據的統計工作很難統壹，所以不要求制定標準規範。
“正確答案”d
「答案分析」本題考查損失數據的收集。損失數據收集應保證損失數據統計的規範性，故D錯誤。
示例銀行在風險和控制的自我評估中應遵循以下原則()。
A.綜合性
B.及時
C.同樣
D.客觀性
E.有遠見的
“正確答案”ABDE
“答案分析”本主題考察運營風險管理工具。自我評估應堅持以下原則:全面性、及時性、客觀性、前瞻性和重要性。
示例關鍵風險指標是代表某壹業務領域經營風險變化的統計指標，是識別和計量市場風險的重要工具。( )
“正確答案”×
“答案分析”本主題考察運營風險管理工具。關鍵風險指標是衡量運營風險而非市場風險的工具。