會館的功能用《現代漢語詞典》的註解：“會館，是同省、同府、同縣或同業的人在京城、省城或大商埠設立的機構，主要以館址的房屋供同鄉、同業聚會或寄寓”。《辭海》的解釋：“同籍貫或同行業的人在京城及各大城市所設立的機構，建有館所，供同鄉同行集會、寄寓之用。”
會館大體可分為試館、行館和儀館。明清兩朝，北京是京師之地，乃全國政治、商業中心。加之每三年進行壹次會試，各地商人、學子，以及在京待命的官員雲集，為方便這些人的食宿，於是設立試館。據《北京市宣武區誌》記載：“至清光緒三十年（1904年）科舉考試終止，先後在京舉行科考201科，全國各地進京應試的舉子達120多萬人次。”“每逢考期，這些會館大有人滿為患之勢。”三年壹次的考試，每屆應試人數在六七千人，再加上隨行的人員，數量可觀。食宿問題就成了頭等大事。所以，試館的數量最大，占了會館的絕大部分。試館的房間壹般較小，館內清靜，是文人聚會的好地方。北京自明清以來，不僅是全國的政治、文化中心，而且也是經濟中心，隨著城市經濟的繁榮和發展，商品流通的擴大，工商業更加繁盛，這些工商業者為了維護自身的利益，或協調工商業務，或互相聯絡感情，以應付同行競爭，排除異己，需要經常集會、議事、宴飲，於是就有了工商會館之設。這類會館，壹般都是按不同行業，分別設立，所以也叫行館。還有儀館，主要用於同鄉旅京死亡停放靈柩之用，數量很少，壹般建在城邊比較偏僻的地方。
會館的作用有很多，聯絡感情、舉辦團拜、解除危難、宴請做壽、婚喪嫁娶等等。各地的省、州（府）、縣紛紛在京設立會館，也就有了大小不壹。省館有安徽、福建、河南等，州級的有華州、順德等，縣級的有中山等。
歷史上，京城的南部會館林立。據光緒十二年的《朝市從載》記，北京的會館有384座。光緒《順天府誌》記載，北京大小會館有414個。這些會館都分布在南城。除崇文區約有30多處外，其余大部分集中在了宣武區。據《北京市宣武區誌》統計：“至清末民初，宣南地區170條街巷中建有會館511處，其中明代33處，清代至民國初年478處。”在壹個不大的區域內，密集了這樣多的會館，堪稱為全國之最。
會館在宣南紮堆兒，有多方面原因。明代，內城，即現在的東、西城也有會館。清代發生了變化，實行“滿漢分居”。內城住著皇族和八旗，漢人不得入住。這就把會館推出了內城。東富西貴，崇文商人居多，而宣武則多為漢族的官宦，包括大學士紀曉嵐這樣的官員，也住在宣南。地理上，南城離考場———貢院較近。科舉考試與仕途有著千絲萬縷的聯系，重文輕商，當然願與官為鄰。這是壹方面。另壹方面，當時，大多進京者經盧溝橋渡口，必經廣安門進京。此外，大柵欄壹帶商鋪林立，宣南書肆較多，琉璃廠書店著名，文房四寶齊備，聚集了眾多的文人雅士，文化氛圍深厚。這樣，文人住會館不但節省食宿費，還方便讀書交流做學問。