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壹、手工訂單接口損益計算(以多單為例)
1,浮盈逐筆:(最新價-平均開盤價)*交易單位*手數。如果是在打開之前,請檢查:
1)如果價格還沒有出清,則按照(最新價格-平均開盤價)*交易單位*手數。2)如果價格已經結算,則按照(昨日結算的平均開盤價)*交易單位*手數。如果開盤後查,是按照:(最新價-平均開盤價)交易單位手數。
2.關註市場;(最新價-平均持倉價)*交易單位*手數1)如果是老持倉,那麽平均持倉價=昨日結算如果是現倉,那麽平均持倉價=平均開盤價。
2)如果開盤前有倉位,壹定是老倉位。此時,平均持倉價格=昨日結算。如果價格沒有被清算,則根據交易單位的數量(最新價格-昨天的結算)。
如果價格已經出清,是基於(昨日結算-昨日結算)*交易單位數,所以此時必須為0。
2.計算浮動損益。即結算機構根據當日交易的結算價計算會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金的金額。浮動盈虧的計算方法為:浮動盈虧=(當日結算價-開盤價)×持倉×合約單位-手續費。如果為正,說明是多頭浮盈或空頭浮虧,即多頭開倉後價格上漲說明是多頭浮盈,空頭開倉後價格上漲說明是空頭浮虧。如果為負,則表示多頭的浮虧或空頭的浮盈,即多頭後的價格下跌,表示多頭的浮虧,或空頭後的價格下跌,表示空頭的浮盈。如果保證金不足以維持未平倉合約,結算機構會通知會議在第二天開市前補足差額,即追加保證金,否則將被強制平倉。如果有浮動利潤,會員不能提出利潤部分,除非以後平倉合約平倉,浮動利潤變成實際利潤。
要計算浮動盈虧率,需要得到浮動盈虧/本金的百分比。