2.定量風險評估模型主要包括KMV模型、摩根大通的VAR模型、RORAC模型和EVA模型:
1)基於股票價格的KMV-信用風險模型從歷史上看，銀行在進行貸款決策時，長期忽略了股票的市場價格。KMV模型是基於這樣的假設，即公司股票價格的變化為企業信用的評估提供了可靠的依據。因此，貸款銀行可以利用這壹重要的風險管理工具來處理金融市場中遇到的問題。雖然很少有銀行在貸款定價中使用KMV模型作為唯壹的信用風險指標，但許多銀行將其作為信用風險水平的預警工具。
2)摩根大通信用風險資產組合模型-VAR 1997，摩根大通推出了信用風險資產組合模型-信用矩陣，引入了全新的風險管理理念。即根據信貸質量的變化，及時對資產價值損失的可能性進行評級。它反映的主要問題是:如果明年形勢不好，我的資產會有什麽損失？
3)RAROC模型:RAROC為每壹筆交易分配壹筆“資本費用”，其金額等於該交易壹年內的預期最大損失(稅後，99%置信水平)。交易的風險越高，需要占用的資本就越多，要求獲得的現金流或收入就越多。RAROC可廣泛應用於銀行管理，如利率風險管理、匯率風險管理、股權管理、產品風險管理和信用風險管理。
4)EVA模型:經濟增加值(簡稱EVA)在美國等西方發達國家已被越來越多的公司越來越多地采用，以量化股東財富最大化目標的實現。與傳統的會計利潤相比，EVA不僅考慮了債務資本成本(利息)，還考慮了普通股成本。從經濟學角度看，會計利潤高估了真實利潤，而EVA克服了傳統會計的這壹弱點。
風險量化是指通過對風險及其相互作用的估計來評估項目可能結果的範圍。風險量化的基本內容是確定哪些實踐需要制定對策。風險量化涉及對風險的評估和風險之間的相互作用，並利用這種評估來分析項目可能的產出。