中介機構的獨特作用是保證債券市場交易活躍高效的不可或缺的重要因素，是市場高效運行的潤滑劑。因此，有必要完善銀行間市場的債券交易和結算代理制度，積極推進尚未進入銀行間債券市場的中小金融機構和非金融機構的代理業務，這有利於擴大銀行間債券市場的覆蓋面，增加市場的深度。同時設立交易商間券商為做市商服務，逐步形成合理的層次化市場結構，促進債券市場流動性。
(2)完善做市商制度，強化市場組織。
海外成熟債券市場建立了完善的做市商制度，做市商在維護市場流動性方面發揮著重要作用。我國銀行間市場本質上是場外交易市場，采用詢價交易機制，信息相對分散。要促進做市商在市場中發現價格、促進市場流動性，發揮市場組織功能。因此，市場管理者應開始從國債承銷商中選擇資金實力強、信譽好、交易活躍的銀行和證券公司擔任做市商，擴大做市商的機構類型；出臺做市商制度的政策支持，包括融資融券和賣空機制，解決做市商的後顧之憂；同時，加強對做市商的考核和監管，實行優勝劣汰，促進做市商之間的有效競爭。
(3)促進市場交易中的產品創新，以適應市場發展的要求。
包括以下幾個方面:
(1)增加交易品種，優化債券結構。就目前市場交易品種來看，多為中長期債券，短期債券占比很小，嚴重影響了市場活躍度。發行人可以考慮滾動發行，適當加大短期債券的開發力度。此外，鼓勵大公司通過公司債券籌集資金，提高銀行間市場信用產品的比例。
(2)鼓勵商業銀行在債券市場發行債券。商業銀行發行金融債券不僅可以增加債券品種，還可以有效解決商業銀行二級資本不足的問題，有利於降低銀行運營成本，增強銀行競爭力。
(3)推出價格指數債券等新型金融工具。價格指數債券可以消除價格中的通貨膨脹風險溢價。歐美很多國家都有這種價格指數債券，很受投資者歡迎。中國應該積極嘗試這壹點。
(4)加快發展和推廣利率互換等金融衍生品，為市場參與者提供對沖利率風險的工具。
(四)加快市場基礎建設步伐，營造良好的經營環境。
具體包括:
(1)提高交割效率，降低結算風險。目前，銀行間市場推出了“憑證支付(DVP)”的結算方式，有效降低了市場參與者的結算風險。然而，目前DVP的結算範圍僅限於個人銀行，因此有必要推廣其應用範圍，特別是為非銀行金融機構實現DVP結算安排路徑。
(2)完善會計制度，防範系統風險。隨著銀行間市場規模的不斷擴大，其會計處理日益成為市場關註的焦點。雖然目前的成本法得到了市場參與者的支持，但它隱藏了較大的系統性風險，可能與公允價值存在較大偏差，也限制了債券市場流動性的改善。
因此，有必要盡快推動銀行間市場按照公允市值定價。具體公允價值的標準可由行業協會制定，價格抽樣的範圍應包括銀行間市場和交易所市場。對於壹些交易特別不活躍的證券，可以根據收益率曲線來計算。
(五)促進債券市場的統壹互聯。
除了銀行間債券市場，我國還有交易所債券市場，但目前兩個市場分割嚴重，沒有統壹的收益率曲線，制約了國債市場的發展。主管部門出臺了壹些促進市場統壹的措施，如證券公司和基金進入銀行間債券市場，跨市場發行國債等，加強了銀行間債券市場和交易所債券市場的聯動，對債券市場統壹起到了壹定的促進作用。但從本質上看，這些措施並未能從根本上解決市場分割的問題，突出表現為商業銀行等會員無法參與交易所債券市場，兩個市場的價差日益明顯。